《關於量化那件事情》
最近深入了解後，開始發現量化回測的比重比我想像中的更輕很多。
市場原有不同的盈利因子，因此不應琢磨於過去的「美好量化」（過度擬合），而是區分自己「應該讓量化參與什麼、判定失效條件」
失效條件可以使用資金回撤，而參與的部份則是選好一個適合的條件執行。
畢竟市場單論結構，用相同的判定式，都有不同節奏，那找尋一個可以單一標的且不再變動的量化，跟尋找交易聖杯有什麼兩樣呢？